Содержание
Введение 1
Глава 1.Теоретические аспекты портфельных инвестиций и оценка моделей финансовых активов 4
1.1.Понятие «инвестиционный портфель»: принципы и этапы его формирования 4
1.2.Риск и доходность портфеля 6
1.3. Оптимизация инвестиционного портфеля (кривые безразличия инвестора и эффективное множество) 14
Глава 2.Методологическая характеристика моделей финансовых активов (САРМ и АРТ) 18
2.1. Модель оценки стоимости финансовых активов (САРМ) 18
2.2.Модель арбитражного ценообразования (АРТ) 20
Глава 3.Практическое применение моделей САРМ и АРТ в РФ 22
3.1. Применение модели стоимости капитальных (долгосрочных) активов САРМ в оценке стоимости капитала компании 22
3.2. Практическое применение модели арбитражного ценообразования на примере оценки финансовых активов (ценных бумаг) 25
Заключение 34
Список использованной литературы и других информационных источников 36
далее...